Börsenlexikon

Verkettung

Mathematische Methode, die einen Indexsprung bei einer Neugewichtung oder beim Austausch von Werten innerhalb eines Aktienindex vermeidet

Am dritten Freitag im Quartalsendmonat (März, Juni, September, Dezember) verkettet die Deutsche Börse AG ihre Indizes neu. Das heißt, die in die Indexberechnung einfließenden Größen werden an die aktuelle Zusammensetzung des Index angepasst. So werden z. B. die Korrekturfaktoren, die Kapitalveränderungen und Dividendenzahlungen zwischen den Verkettungsterminen berücksichtigen, in der Indexberechnungsformel auf eins gesetzt. Um Sprungstellen zu vermeiden, werden die neuberechneten Indexwerte mit einem Verkettungsfaktor multipliziert. Grundlage der Verkettung sind die Xetra®-Schlusskurse am Verkettungstag.

Siehe auch:  Aktienindex
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