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Cash-and-Carry-Arbitrage
Kombination einer Long Position im Kassamarkt mit einer Short Position im Terminmarkt in einem Wertpapier.
Bei der Cash-and-Carry-Arbitrage versuchen Anleger, Fehlbewertungen im Kassa- und/oder Terminmarkt auszunutzen. Sie kaufen gleichzeitig einen Basiswert – eine Aktie oder einen Rohstoff – und verkaufen den entsprechenden Futures-Kontrakt. Dadurch bauen sie eine risikofreie (marktneutrale) Position auf. Üblicherweise wird der Basiswert über den Verfall des Futures hinaus gehalten (Carry). Diese Position ist erfolgreich, wenn die Einnahmen durch den verkauften Future die Kauf- und Haltekosten des Basiswertes übersteigen. Die Gegenposition wird als Reverse Cash-and-Carry-Arbitrage bezeichnet.
Unser Börsenlexikon erläutert wichtige Finanzbegriffe und sollte keine Fragen offen lassen. Wenn Sie dennoch eine Definition vermissen, schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com. Wir nehmen dann den Begriff nach Möglichkeit auf.
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