Börsenlexikon
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Theta (Optionsschein)
Dynamische Kennzahl, die den Zeitwertverlust eines Optionsscheins innerhalb einer bestimmten Zeitperiode allein aufgrund der abnehmenden Restlaufzeit erfasst.
Der Theta-Faktor erfasst den Verfall des Zeitwertes. Bei Long Positions wird Theta als negativer Wert, bei Short Positions als positiver Wert ausgewiesen. Je kürzer die Restlaufzeit einer Option ist, desto größer wird das Theta.
Unser Börsenlexikon erläutert wichtige Finanzbegriffe und sollte keine Fragen offen lassen. Wenn Sie dennoch eine Definition vermissen, schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com. Wir nehmen dann den Begriff nach Möglichkeit auf.
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