Börsenlexikon
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Implizite Volatilität
Maß für die erwarteten Kursschwankungen eines Wertpapiers oder eines ganzen Marktes.
Ist die Erwartung der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite bzw. Volatilität eines Wertpapiers bereits im Kurs enthalten, so spricht man von einer impliziten Volatilität. Berechnet wird sie über aktuelle Marktpreise am Terminmarkt. In Deutschland ist der VDAX-NEW das wichtigste Barometer für die Abbildung der impliziten Volatilität.
Bei Optionen und Optionsscheinen fließt die implizite Volatilität maßgeblich in die Preisbewertung ein.
Synonyme: Historische Volatilität, Volatilität, VDAX-NEW
Unser Börsenlexikon erläutert wichtige Finanzbegriffe und sollte keine Fragen offen lassen. Wenn Sie dennoch eine Definition vermissen, schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com. Wir nehmen dann den Begriff nach Möglichkeit auf.
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