Börsenlexikon
- Dachfonds
- DAX
- DAX-Future
- DAXglobal-Indizes
- DAXplus-Indizes
- Day-Trader
- Dealer
- Delta (Optionsscheine)
- Denomination
- Depot
- Derivate
- Designated Sponsor
- Deutsche Börse AG
- Devisen
- Differenzkontrakte
- Directors Dealings
- Direktbank
- Direktlisting
- Dirty Price
- Discount
- Discount-Broker
- Discount-Zertifikate
- Diskontsatz
- DivDAX
- Diversifikation
- Dividende
- Dividenden-Fonds
- Dividendenabschlag
- Dividendengarantie
- Dividendenrendite
- Dividendenstripping
- Double Dip
- Dow-Theorie
- Dual IPO
- Dual Listing (DL)
- Duration
- Durchschnittskosteneffekt
Dirty Price
Der sogenannte Dirty Price ist der Betrag, den man beim Erwerb einer Anleihe zahlen muss.
Dieser Preis umfasst sowohl den aktuellen Kurs der Anleihe als auch die bereits aufgelaufenen Zinsen, die bis zum Kaufdatum angefallen sind. Diese Zinsen entstehen, da sie meist nur einmal jährlich zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgezahlt werden. Kauft man eine Anleihe kurz vor der Zinszahlung, muss der Käufer dem Verkäufer die bis dahin angefallenen, aber noch nicht ausgezahlten Zinsen erstatten.
Der Dirty Price unterscheidet sich damit vom Clean Price, der nur den reinen Kurswert der Anleihe ohne die aufgelaufenen Zinsen beinhaltet. Der Dirty Price ist besonders relevant für Investoren, die den Gesamtaufwand eines Anleihekaufs verstehen wollen.
Unser Börsenlexikon erläutert wichtige Finanzbegriffe und sollte keine Fragen offen lassen. Wenn Sie dennoch eine Definition vermissen, schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com. Wir nehmen dann den Begriff nach Möglichkeit auf.